Compra quando RSI(2) scende sotto 10: funziona su S&P 500, D1?
Verificata il 01/10/2026 · 2 verifiche · motore 0.8.0
Qui c'è qualcosa.
Expectancy positiva al netto dei costi, e ha retto fuori campione e nel tempo, periodo dopo periodo. È raro: continua a verificarla prima di rischiarci dei soldi.
Regge fuori campione e nel tempo, batte il caso, e i costi sono già dentro. È il verdetto più raro che diamo — non trasformarlo in una certezza.
Strategy Health Index
Overfitting detector
Monte Carlo · 1000 riordini delle stesse operazioni
Il drawdown che un backtest mostra è quello di una sequenza sola: quella capitata. Rimescolando le stesse identiche operazioni, il capitale passa per strade peggiori.
StrategyCheck verifica le strategie su dati di mercato storici. Non è consulenza finanziaria, non esegue operazioni, e i risultati passati non indicano quelli futuri.
Ecco cosa abbiamo capito
- Strumento
- S&P 500 · D1
- Ingresso
- Compra quando RSI(2) scende sotto 10
- Uscita
- esce quando RSI(2) sale sopra 80
Questa parte non siamo riusciti a testarla:
“Strumento citato: ETF SPY”
“Capitale iniziale backtest: $100.000”
“Nessuna regola esplicita di money management o position sizing”
“Esecuzione alla chiusura (Close / MOC vs Open barra successiva non chiarito)”
“Descritte anche Strategia 2 (QS Exit: Close > yesterday High) e Strategia 3 (RSI Momentum su lookback di 100 giorni)”
“Metriche dichiarate per Strategia 1: CAGR 9%, tempo a mercato 27%, max drawdown 34%”
Come l'abbiamo verificata
- 01Dati storici reali di S&P 500, dal 04/01/2016 al 30/09/2026: 2768 barre D1, fonte Dukascopy.
- 02Costi applicati a ogni operazione: 0,5 punti per operazione completa. Non esiste una versione senza costi.
- 03Segnale sulla barra chiusa, ingresso all'apertura della successiva. Se una barra tocca sia lo stop sia l'obiettivo, conta lo stop.
- 04Confronto con 500 strategie a ingressi casuali, con le stesse uscite e lo stesso numero di operazioni: questa regola si colloca al 100° percentile. Sotto il 95° non si distingue dalla fortuna.
- 05Fuori campione: l'ultimo 30% dello storico viene giudicato a parte, per vedere se la regola regge dove non l'abbiamo guardata.
- 06Costanza nel tempo: lo storico diviso in 5 periodi, positiva in 4. Serve che regga in almeno 4.
- 07Monte Carlo: 1000 riordini delle stesse operazioni reali, per stimare il drawdown che poteva capitare, non solo quello capitato.
È lo stesso motore, con le stesse regole, che Horizon Strategies usa sul proprio capitale.
Cosa questo verdetto non dice
Un backtest descrive il passato, non promette il futuro. Il costo è un modello fisso per strumento: il tuo broker può costare di più. Il verdetto giudica questa regola così come l'abbiamo interpretata, non chi l'ha pubblicata.
Incolla la strategia che ti stanno vendendo, o il link del video in cui la spiegano. La mettiamo alla prova su dati reali e ti diciamo se batte davvero il caso, prima che sia il mercato a dirtelo a spese tue.
Verifica una strategia, gratisChi c'è dietro
StrategyCheck è un prodotto di Horizon Strategies, laboratorio quantitativo di investing e trading. Scopri Horizon Strategies ↗